«СС Лацио» — старейший из ныне существующих футбольных клубов Рима, основанный 9 января 1900 года в районе Прати под названием Società Podistica Lazio — многопрофильное спортивное общество, созданное девятью молодыми энтузиастами во главе с Луиджи Биджарелли. Название клуб получил не в честь самого Рима, а в честь всего региона Лацио, что подчёркивало амбиции, выходящие за пределы столицы. Характерные бело-голубые цвета клуба, давшие начало прозвищу «Бьянкочелесты», были вдохновлены флагом Греции — родины Олимпийских игр, а орёл на клубном гербе, символ Зевса, был выбран лично Биджарелли.
Особенно важная глава в истории клуба развернулась в 1927 году, когда фашистские власти Италии стремились объединить все римские футбольные клубы в единую новую структуру, которая в итоге стала называться «Рома». «Лацио», во многом благодаря усилиям функционера Джорджо Ваккаро, оказался единственным крупным клубом столицы, отстоявшим свою независимость и самобытность, — этот факт до сих пор остаётся важной частью самоидентификации болельщиков клуба в контексте противостояния с местным соперником.
На внутренней арене «Лацио» дважды становился чемпионом Италии — в сезоне 1973/74 и в сезоне 1999/2000, когда победа в чемпионате была дополнена выигрышем Кубка Италии, образовав национальный дубль. В активе клуба также семь побед в Кубке Италии (последняя — в 2019 году) и пять побед в Суперкубке Италии. Самый плодотворный период в истории клуба пришёлся на рубеж тысячелетий, когда под руководством капитана Алессандро Несты «Лацио» в сезоне 1998/99 выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА, победив в финале «Мальорку», а спустя несколько месяцев, уже будучи чемпионом Италии, завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед».
С первых дней своего существования как футбольного клуба «Лацио» проводит домашние матчи на стадионе «Стадио Олимпико», который делит с местным соперником — клубом «Рома», а встречи двух команд, известные как Derby della Capitale, входят в число самых эмоционально насыщенных матчей итальянского футбола. Несмотря на финансовые трудности начала 2000-х годов, вынудившие клуб продать нескольких ведущих игроков, «Лацио» под руководством президента Клаудио Лотито, занимающего эту должность с 2004 года, остаётся постоянным участником еврокубков и одним из самых узнаваемых клубов итальянского футбола.